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  学术报告第9期 陈建成教授         ★★★ 【字体:
广东商学院“广商经济论坛”学术报告第9期
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:1899    更新时间:2011-5-26    

  2011523上午在教学楼611室,经济贸易与统计学院、国民经济研究中心和保险硕士教育中心一同举办了“广商经济论坛”第9期学术报告。邀请主讲嘉宾是Dr. Ken Seng Tan 陈建成博士,主讲题目是“ Pricing and Hedging with Discontinuous Functions: Quasi-Monte Carlo Methods and Dimension Reduction”。

此次讲座由广东商学院经济贸易与统计学院许永甲教授主持。参加人有来自经济贸易与统计学院的老师和研究生。首先许永甲教授介绍了陈建成博士的简历和学术贡献,欢迎陈建成博士莅临我校讲学,给老师和同学们带来一个难得的学习机会。之后陈建成博士开始了主题报告,博士主要是用英文进行讲解,在难以理解的地方用普通话进行阐释,陈建成博士逻辑严密,讲解非常生动,老师和同学们都感觉非常有趣而且易于接受。讲座最后,大家用热烈的掌声再次感陈建成博士莅临讲学,感谢他为大家所做的精彩的学术报告。

 

陈建成博士简介:

加拿大(政府聘任的)定量风险管理首席科学家(Research Chair,滑铁卢大学保险、证券与定量金融研究所副所长(Associate Scientific Director),北美精算师协会准精算师、北美精算师协会(首批)企业风险管理注册分析师,兼任北美精算师协会风险管理部委员、加拿大精算署投资部委员、CIA银金事务部委员、多伦多随机模型会议组织及科学委员会委员。

中央财经大学中国精算研究院特聘教授、长江学者。

主要研究领域为风险管理与精算学,研究范围涉及:建立复杂的衍生债券定价的有效工具、探讨保险机构在异国销售的产品的保值策略、利率模型建立的标准问题以及最优投资策略问题等,并取得了显著的成果。首先,在拟蒙特卡洛与金融数学领域,陈建成博士的研究开创了拟蒙特卡洛方法应用的新领域。1996年发表的该领域的研究著作被授予1996-1997年度的Redington奖,1999年又被英国精算师学会评为近五十年内在投资研究领域最具成就的七大贡献之一,并且该领域的两本专著(1997年出版)被英国精算师学会评为最具推荐价值的专著。第二,陈建成博士对广义维数缩减技术作了深入的研究,结合拟蒙特卡洛方法,通过阁式与名义维数的应用,极大地改进了高维情况下特别是数千维数情况下的计算方法。第三,在利率模型修正研究方面,分析和确认了利率模型修正条件的充分性;同时阐明了股票连接年金型保险产品定价的高估与低估,也探讨了股票连接型寿险产品中的内蕴期权的重组。陈建成博士的研究成果得到了较高的评价,获得了加拿大自然科学与技术研究委员会、加拿大创新基金会等八项科研资助,资助总额超过了130万美元。出版专著、论文多部(篇),应邀出席了各类国际会议10多次,其中9次作了专题发言。获得了北美精算师协会最佳论文奖等多项奖励和荣誉称号。

 

 

 

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